Pokud bychom to chtěli říct hodně jednoduše, má tým pojistných matematiků v Deloitte na starosti vytváření pojistně-matematických modelů pro pojišťovny, a to jak v oblasti životního, tak neživotního pojištění.

Životní pojištění: Kdy vznikne pojistná událost?

V životním pojištění se na základě dostupných dat vytvářejí výpočetní nástroje pro zjišťování pravděpodobnosti vzniku pojistné události. „Tvoříme jednotlivé modely cash-flow a z dlouhodobého hlediska předvídáme, kdy která platba přijde. Na základě našich výpočtů se pak investují aktiva, nastavují se ceny pojištění nebo se oceňují pojišťovny,“ říká Adam Voldán, manažer, který je členem týmu pojistných matematiků v Deloitte, a dodává: „Tato čísla jsou velmi důležitá pro investory, pro státní dozor i pro samotnou pojišťovnu.“ Kromě statistické a matematické práce se zabývají poradenskou činností, která souvisí například s tím, jak se aktualizuje a zpřesňuje legislativa, a s potřebou tyto změny implementovat do stávajících systémů pojišťoven.

Neživotní pojištění je o statistice

Druhou částí práce je neživotní pojištění, kde se modely vytvářejí trochu jinak a výhledy se nedělají tak dlouhodobě jako u životního. Jedná se více o statistickou práci, kdy se sleduje standardní chování jednotlivých skupin, například řidičů a jejich nehodovosti. „Zde vytváříme především odhady zpoždění v hlášení škod, protože člověk často nejde nahlásit nehodu okamžitě. Stejně tak může dojít k tomu, že musí nejdříve proběhnout soud, a než se stanoví částka, za kterou se bude událost vypořádávat, může uběhnout i několik let. A my počítáme pravděpodobnost takového zpoždění a to, jaký dopad na výsledky bude mít,“ vysvětluje Adam Voldán.  I v neživotním pojištění se legislativa vyvíjí a mění a je na našich aktuárech pomoci pojišťovnám s její interpretací a následně podle nových zákonů výpočty zpřesňovat.

Pojistný matematik si poradí s pricingem i s auditem

Další oblastí činnosti je pricing, který si sice většinou dělají pojišťovny samy, ale občas s tím potřebují pomoct. Jde vlastně o „škatulkování“ lidí, kdy se hledají správné charakteristiky a zákonitosti, které určují rizikovou třídu.

Souhrnně nad tím pak tým pojistných matematiků pomáhá auditu. „Při auditu pojišťoven procházíme výpočty, které udělali interní pojistní matematici z pojišťovny, a kontrolujeme, zda někdo neudělal nějakou procesní chybu, například že někdo nezapomněl vynásobit dvěma nebo jestli jsou jednotlivé parametry nastavené adekvátně.“

Adame, v čem se liší práce pojistných matematiků z pojišťoven od toho, co děláte vy?

Pojistní matematici v pojišťovnách jsou zaneprázdnění standardní agendou, která se pravidelně opakuje. Mají perfektně naučený proces, umí výborně interpretovat výsledky z výpočetních modelů a zajišťovat kontrolu procesní správnosti. Když se ale objeví legislativní požadavek, že se má model rozpadnout do nějakého většího detailu, oni na to vlastně ani nemají čas. Celé to oddělení není nastavené pro vývoj modelů, ale delegují to třeba na nás a pak to pět let používají tak, jak jsme to my vyvinuli.

Používáte nějaké automatizované procesy?

Automatizované procesy samozřejmě pronikají i do oblasti pojišťovnictví. My jsme měli například nedávno velmi zajímavou zakázku pro německého klienta, kdy jsme vyvíjeli přímo robota s primitivní umělou inteligencí. Řešil se zajímavý technický problém, kdy se z jednoho výpočetního prostředí, které má nějakou logiku a nějakou posloupnost výpočtů, přecházelo do jiného výpočetního prostředí, kde byla hlavní logika vlastně, dá se říci, obráceně. Byla to velmi zajímavá úloha z teorie programování, kdy jsme měli nějaké stromy závislostí a posloupnost proměnných, které do sebe zapadají. A my jsme museli ten strom uchopit z jiné strany a celý ho otočit, což ty závislosti měnilo. Naším cílem bylo naučit tento proces robota, protože třídit to ručně by představovalo desetitisíce zdlouhavých operací. Robot nejenže je zvládne rychleji, ale také nedělá chyby z nepozornosti.

Zmínili jsme německého klienta. Jak často se stává, že někdo z týmu cestuje kvůli zakázce do zahraničí?

Rozhodně to není výjimečná záležitost. Z povahy úloh, které řešíme, je náš tým už nyní regionální pro celou střední Evropu. Projekty uvnitř CE většinou řešíme z Prahy s krátkými návštěvami u klientů např. v Bratislavě, Lublani, Varšavě nebo Bukurešti. Navíc historicky úzce spolupracujeme s týmy Deloitte v západní Evropě, kde se účastníme větších projektů, na které tamní kapacity nestačí. Kolegové z našeho týmu tak byli v Německu, Anglii, Itálii nebo i v Hongkongu. Tyto projekty mají dlouhodobou povahu a jejich účastníci pak mohou v zahraničí pobývat třeba i několik měsíců, dokonce i s rodinou, vše záleží na dohodě s klientem a na aktuálních potřebách obou stran.

Vzhledem k zavádění nového účetního standardu IFRS 17 nyní bude spolupráce se západní Evropou ještě pravidelnější, právě teď budujeme sdružený tým s Němci, do kterého nabíráme nové lidi. Máte zájem? Podívejte se na aktuálně vypsanou pozici: pojistný matematik – senior.